白色随机过程
白色随机过程
即白噪声过程。是假定其功率谱密度是平坦的，且包含所有的频率成分。白噪声随机过程的功率谱密度
Sxx(ω)表示为： Sxx（ω）=1/2*N0 （-∞<ω<∞）
白噪声过程的自相关函数是功率谱密度函数的傅里叶逆变换，即
Rxx（τ）=1/2*N0*δ(t)
以上定义表明：
（1）E[X(t)]=0
（2）当t1≠t2时，E[X(t1)X(t2)]=0。这表明在两个不同时刻的随机变量时相互正交的。同时，由于均值为0，故两者也是互不相关的。也就是说，如果白噪声过程服从高斯分布，则随机变量时相互独立的。
（3）过程的平均功率趋于无穷。因此，白噪声是物理不可实现的。但是，将白噪声通过一个线性系统，能够产生出可以实现的过程，白噪声不应被看作一个可观测的过程。只有其经过滤波器的输出才使可观测的。