股指期货套保与套利
股指期货套保与套利
基本信息
书 名： 《股指期货套保与套利》作 者： 方世圣 著
出 版 社： 上海远东出版社
出版时间： 2010-7-1
字 数： 138000
版 次： 1
页 数： 186
印刷时间： 2010-7-1
开 本： 16开
印 次： 1
纸 张： 胶版纸
I S B N ： 9787547601907
内容简介
《股指期货套保与套利》围绕股指期货套保、套利原理，并结合海外实例和学术研究结果，对股指期货的套保、套利交易进行了比较详细的介绍。相信对于广大股指期货投资者如何实现有效规避系统性风险具有指导和帮助作用。
作者简介
方世圣，台湾股指期货专家、湖北卫视《左道财门》特邀嘉宾、上海东证期货副总经理。
目录
总序
主编的话
第一章 股指期货简介
第一节 股指期货的特性
第二节 股指期货合约的主要条款
第三节 市场参与者与基本操作模式
第四节 股指期货的主要优势
第五节 股指期货功能的探讨
第二章 系统性风险的规避
——股指期货套期保值
第一节 定义与基本原理
第二节 市场系统性风险
第三节 套期保值原理
第四节 套期保值操作实例
第五节 套期保值比率的确定
第六节 利用股指期货构建市场中性组合
第七节 套期保值的另一种工具——期权
第三章 套期保值也有风险
第一节 套期保值操作流程实务
第二节 风险与因应之道
第四章 对冲基金如何运用股指期货
第一节 对冲基金的主要类型与运用策略
第二节 股指期货的应用方式
第五章 股指期货的套利交易——理论篇
第一节 股指期货的套利理论
第二节 程序化交易与股指期货套利
第三节 股指期货的持有成本模型
第四节 股指期货的预期理论
第五节 套利操作中的现货股票做空机制
第六章 股指期货的套利交易——实战篇
第一节 交易过程中应注意的事项
第二节 套利策略模式
第三节 期现套利交易的方法与步骤之一：期货的理论价格
第四节 期现套利交易的方法与步骤之二：现货组合的构建
第五节 境外股指期货期现套利的实践分析
第六节 跨期价差套利交易
第七节 股指期货的其他套利交易
第八节 股指期货套利交易风险