基于最优增长路径的资产配置及其动态调整研究
基于最优增长路径的资产配置及其动态调整研究
图书信息
书 名: 基于最优增长路径的资产配置及其动态调整研究
作 者:凌士勤
出版社: 中国财政经济出版社
出版时间: 2009年07月
ISBN: 9787509516652
开本: 16开
定价: 16.00 元
内容简介
《基于最优增长路径的资产配置及其动态调整研究》内容主要包括:第一章 引言,第一节 研究的背景和意义,第二节 相关理论背景,第三节 《基于最优增长路径的资产配置及其动态调整研究》的创新点、主要研究内容与结构安排,第二章 多期资产配置的理论模型及其实证,第一节 多期资产配置的理论模型。
图书目录
第一章 引言
第一节 研究的背景和意义
第二节 相关理论背景
第三节 本书的创新点、主要研究内容与结构安排
第二章 多期资产配置的理论模型及其实证
第一节 多期资产配置的理论模型
第二节 实证分析
第三章 基于增长-安全体系的多期资产配置模型
第一节 风险度量方法
第二节 均值-方差模型
第三节 均值-VaR模型
第四节 基于最优增长路径的增长-安全模型
第五节 小结
第四章 战术投资研究
第一节 理论上的战术投资
第二节 实际运用中的战术投资
第三节 战术投资的绩效评估
第四节 战术投资方法:最优权重因子法(OAF)
第五节 战术投资方法:Black-Litterman方法
第六节 小结
第五章 投资绩效评价指标及分类信息条件下的风险估算
第一节 投资绩效评价方法简介
第二节 基于VaR体系的投资绩效评估
第三节 分类信息条件下的风险估算
第六章 结论和展望
第一节 主要结论
第二节 未来研究方向展望
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