随机模拟与金融数据处理Stata教程
随机模拟与金融数据处理Stata教程
图书信息
书 名: 随机模拟与金融数据处理Stata教程
作 者：李春涛，张璇
出版社： 中国金融出版社
出版时间： 2009-12-1
ISBN: 9787504952998
开本： 16开
定价: 43.00元
内容简介
本书是一本关于蒙特卡洛模拟和金融研究方法的教材。作为一个界面友好、编程简单、功能强大的统计软件，Stata越来越引起国内用户的关注和重视。
本书第一部分介绍Stata软件的安装、帮助、基本命令和Stata的日期编码。第二部分是蒙特卡洛模拟的入门，首先介绍伪随机数的产生机理，然后介绍常用的不同分布随机样本的Stata仿真方式。第三部分我们从蒙特卡洛模拟转入具体数据的处理方法，我们的重点是中国金融数据的处理，在介绍过程中我们也会使用了蒙特卡洛模拟生成某些不易得到的数据作为统计处理的对象。第四部分介绍具体模型的估计和计算结果的输出方法。第五部分通过几个具体的实证案例介绍几个常用的金融实证分析方法，涉及期权定价的蒙特卡洛模拟、事件研究方法和对照组研究方法等非常实用的知识。
通过这本书，读者不仅能熟悉Stata编程的技巧，而且让读者能独立进行数据处理和熟悉蒙特卡洛模拟的精髓。本书的使用对象包括社会科学的科研人员、高等学校研究生、高年级本科生。既可以作为《计量经济学》、《应用计量经济学》和《金融实证分析》的教学辅助材料，也可以独立成为一门涉及统计软件编程或者蒙特卡洛模拟的教学参考用书。
图书目录
第一篇 Stata基础
第1章 Stata的安装、升级和界面介绍
第2章 帮助系统
第3章 Stata的日期和时间
第二篇 蒙特卡洛模拟
第4章 伪随机数的生成
第5章 蒲丰投针问题
第6章 离散型随机变量的模拟
第7章 连续型随机变量的模拟
第8章 数值积分方法
第9章 蒙特卡洛应用
第三篇 金融数据预处理
第10章 数据读入方法
第11章 交易数据的下载和预处理
第12章 财务数据的下载和预处理
第13章 数据标签
第14章 相关系数
第四篇 模型估计与结果输出
第15章 线性回归分析与结果输出
第16间 定性变量回归分析
第五篇 金融实证研究方法专题
第17章 期权定价问题
和18章 股票价格与指数的同步法
第19章 事件研究方法
第20章 对照组研究方法
参考文献
后记