随机微分方程引论
随机微分方程引论
基本相信
作 者：龚光鲁著丛 书 名：
出 版 社：北京大学出版社
ISBN：9787301004753
出版时间：1995-11-01
版 次：2
页 数：559
装 帧：平装
开 本：
所属分类：图书 > 科学与自然 > 数学
内容简介
本书着重介绍随机微分方程的强解、弱解及其与扩散和带跳跃的马氏过程间的联系。第一章讨论Brown运动的随机积分。第二章介绍了随机过程的一般理论的梗概。着重于随机过程的对偶投影理论。第三章与第四章讨论了连续半鞅的随机微分方程的强解。Ito方程的弱解，马氏型Ito方程弱解的存在唯一性条件及其与扩散过程的联系。第五章讨论一维情形，着重论述边界点的分类、常返性与保守性。第六章介绍带边界的随机微分方程与扩散，Fichera边界分类。第七章给出了一般半鞅的分解及Ito公式，拟左连续的O有限点过程的积分。还讨论了带有平稳点过程的典型情形。本书最后还有一个关于连续鞅与Brown运动构造及凸函数的广义导数的简短附录。