应用宏观经济研究方法
应用宏观经济研究方法
图书信息
出版社: 上海财经大学出版社; 第1版 (2009年7月1日)
外文书名: Methods for Applied Macroeconomic Research
丛书名: 汉译经济学文库
平装: 406页
正文语种: 简体中文
开本: 16
ISBN: 9787564204815, 7564204818
条形码: 9787564204815
尺寸: 25.6 x 17 x 2 cm
重量: 699 g
作者简介
作者：(意大利) 卡纳瓦 (Canova.F.) 译者：周建
内容简介
《应用宏观经济研究方法》内容主要包括：译者序，序言，1 准备知识，1.1 随机过程，1.2 收敛的概念，1.3 时间序列概念，1.4 大数定理，1.5 中心极限定理，1.6 谱分析的元素等等。
目录
译者序
序言
1 准备知识
1.1 随机过程
1.2 收敛的概念
1.3 时间序列概念
1.4 大数定理
1.5 中心极限定理
1.6 谱分析的元素
2 动态随机一般均衡模型的解答和模拟
2.1 一些有用的模型
2.2 近似方法
3 提取和测量周期性信息
3.1 统计分解
3.2 混合分解
3.3 经济分解
3.4 时间总体和周期
3.5 收集周期性信息
4 向量自回归模型
4.1 沃尔定理
4.2 模型设定
4.3 矩和VAR（q）的参数估计
4.4 报告VAR结果
4.5 识别
4.6 相关问题
4.7 验证含有VAR的DSGE模型
5 GMM和模拟估计量
5.1 广义矩估计和其他标准估计量
5.2 线性模型中的IV估计
5.3 GMM估计：概述
5.4 DSGE模型的GMM估计
5.5 模拟估计量
6 似然法
6.1 卡尔曼滤波
6.2 似然函数的预测误差分解
6.3 数字技巧
6.4 DSGE模型的ML估计
6.5 两个例子
7 校准
7.1 定义
7.2 公认的部分
7.3 选择参数和随机过程
7.4 模型评价
7.5 测量的灵敏度
7.6 储蓄、投资和减税：一个例子
8 动态宏观面板
8.1 从经济理论到动态面板
8.2 同质性动态面板
8.3 动态异质性
8.4 是否需要混合数据？
8.5 货币是超中性的吗？
9 贝叶斯方法介绍
9.1 预备知识
9.2 决策理论
9.3 推断
9.4 分层和实证贝叶斯模型
9.5 后验模拟器
9.6 稳健性
9.7 估计西班牙规模报酬
10 贝叶斯向量自回归
10.1 m个变量的VAR（q）的似然函数
10.2 VAR的先验
10.3 结构性BVAR
10.4 时间上系数可变的BVAR
10.5 面板数据的VAR模型
11 贝叶斯时间序列和DSGE模型
11.1 因子模型
11.2 随机扰动模型
11.3 马尔科夫转换模型
11.4 贝叶斯DSGE模型
附录 统计分布
参考文献