“抛补”查询结果
掉期性抛补套利指借入利率较低的货币，在现汇市场上兑换为利率较高的另一种货币，并进行投资；同时签定一份外汇远期合约，在到期日按约定汇率卖出后一种货币的本利和以偿还借款的套利方式。 详情>>
(uncoveredinterestparity)假设，不考虑交易成本，不存在资本流动障碍，套利资金无限，投资者风险中立。假设预期汇率变动率πe=()eseseEsi−E（esi）为投资者对未来即期汇率的预测值。es为当前即期汇率，在本外币预期收益率基于国内外利率变化和汇率预期变化而出现差异的情况下，非抛补套利活动就会发生。最终使本外币资产预期收益相等，即：1+id=()()ifeeE 详情>>
非抛补套利是指将资金持有者利用两个金融市场上短期利率差，将资金从利率低的国家调往利率高的国家，以赚取利差的一种外汇交易。抛补套利指投资者为防范投资期间的汇率变动风险，在进行套利交易的同时进行掉期抛补以防范外风 详情>>
抛补利息平价条件(coveredinterestparitycondition)为确定远期汇率的重要标准。其含义是，如果Rh-Rf=F-S/S成立，则两国间不会发生引起资金跨国流动的国际金融套利活动；反之，市场行为将自行纠正利率与即期利率、远期汇率之间的偏差，直至实现均衡。 详情>>
无抛补套利（uncoveredinterestarbitrage）又称有风险套利，即在即期外汇市场转换货币进行套利时，有意承担汇率变动的风险，而未在远期外汇市场进行抛补的套利行为。 详情>>
“中央银行外汇头寸抛补业务”是中央银行作为“银行的银行”所履行的一项职能之一，即中央银行根据外汇供求状况而适时买进卖出外汇，即在商业银行外汇头寸过多时，买进外汇，商业银行外汇头寸不足时，卖出外汇。中央银行此举既向商业银行提供外汇资金融通便利，又可以由此监控国际收支状况，谋求外汇收支平衡。 详情>>
简介概念介绍简介不抛补套利主要是指利用两国市场的利率差异，把短期资金从利率较低的市场调至利率较高的市场进行投资，以谋取利息差额收入。概念介绍不抛补套利主要是指利用两国市场的利率差异，把短期资金从利率较低的市场调至利率较高的市场进行投资，以谋取利息差额收入。÷例如，若美国三个月的国库券利率为8％，而英国三个月期的短期国库券利率为10％，如三个月后英镑对美元的汇率不发生变化，则投资者在出售美国国库券后 详情>>
非抛补利率平价（Uncoveredinterestparity）是指在资本具有充分国际流动性的条件下，投资者的套利行为使得国际金融市场上以不同货币计价的相似资产的收益率趋于一致，也就是说，套利资本的跨国流动保证了“一价定律”适用于国际金融市场。 详情>>
概念诠释(定义含义)举例概念诠释定义抛补利率平价(coveredinterestparity,CIP) ，与无抛补利率平价相比，抛补的利率平价并未对投资者的风险偏好做出假定，即套利者在套利的时候，可以在期汇市场上签订与套利方向相反的远期外汇合同（掉期交易），确定在到期日交割时所使用的汇率水平。通过签订远期外汇合同，按照合同中预先规定的期远期汇率进行交易，以达到套期保值的目的。由于套利者利用远期外汇 详情>>
抛补套利（coveredinterestarbitrage）是指将套利和掉期交易结合起来进行的外汇交易，套利者在把资金从甲地调往乙地以获取较高利息的同时，还在外汇市场上卖出远期的乙国货币以防止风险。它是一种套利与掉期相结合的一种交易，通过这种交易既可以获得利率差额的好处，同时又可以获得较高的利息收入，但是要付出一笔掉期成本。掉期成本年率=（升/贴水*12）/（即期汇率*远期月数）*100%抛补套利 详情>>
无抛补利率平价(UncoveredInterestRateParity,UIRP)什么是无抛补利率平价无抛补利率平价是指在资本具有充分国际流动性的条件下，投资者的套利行为使得国际金融市场上以不同货币计价的相似资产的收益率趋于一致，也就是说，套利资本的跨国流动保证了“一价定律”适用于国际金融市场。无抛补利率平价的决定机制利率的变化取决于无风险条件下投资者的投机决策，即（1）在年终若持有单位本币的存款 详情>>
(uncoveredinterestparity)假设，不考虑交易成本，不存在资本流动障碍，套利资金无限，投资者风险中立。假设预期汇率变动率πe=()eseseEsi−E（esi）为投资者对未来即期汇率的预测值。es为当前即期汇率，在本外币预期收益率基于国内外利率变化和汇率预期变化而出现差异的情况下，非抛补套利活动就会发生。最终使本外币资产预期收益相等，即：1+id=()()ifeeE 详情>>
非抛补套利是指将资金持有者利用两个金融市场上短期利率差，将资金从利率低的国家调往利率高的国家，以赚取利差的一种外汇交易。抛补套利指投资者为防范投资期间的汇率变动风险，在进行套利交易的同时进行掉期抛补以防范外风 详情>>
抛补利息平价条件(coveredinterestparitycondition)为确定远期汇率的重要标准。其含义是，如果Rh-Rf=F-S/S成立，则两国间不会发生引起资金跨国流动的国际金融套利活动；反之，市场行为将自行纠正利率与即期利率、远期汇率之间的偏差，直至实现均衡。 详情>>
无抛补套利（uncoveredinterestarbitrage）又称有风险套利，即在即期外汇市场转换货币进行套利时，有意承担汇率变动的风险，而未在远期外汇市场进行抛补的套利行为。 详情>>
“中央银行外汇头寸抛补业务”是中央银行作为“银行的银行”所履行的一项职能之一，即中央银行根据外汇供求状况而适时买进卖出外汇，即在商业银行外汇头寸过多时，买进外汇，商业银行外汇头寸不足时，卖出外汇。中央银行此举既向商业银行提供外汇资金融通便利，又可以由此监控国际收支状况，谋求外汇收支平衡。 详情>>
简介概念介绍简介不抛补套利主要是指利用两国市场的利率差异，把短期资金从利率较低的市场调至利率较高的市场进行投资，以谋取利息差额收入。概念介绍不抛补套利主要是指利用两国市场的利率差异，把短期资金从利率较低的市场调至利率较高的市场进行投资，以谋取利息差额收入。÷例如，若美国三个月的国库券利率为8％，而英国三个月期的短期国库券利率为10％，如三个月后英镑对美元的汇率不发生变化，则投资者在出售美国国库券后 详情>>
非抛补利率平价（Uncoveredinterestparity）是指在资本具有充分国际流动性的条件下，投资者的套利行为使得国际金融市场上以不同货币计价的相似资产的收益率趋于一致，也就是说，套利资本的跨国流动保证了“一价定律”适用于国际金融市场。 详情>>
概念诠释(定义含义)举例概念诠释定义抛补利率平价(coveredinterestparity,CIP) ，与无抛补利率平价相比，抛补的利率平价并未对投资者的风险偏好做出假定，即套利者在套利的时候，可以在期汇市场上签订与套利方向相反的远期外汇合同（掉期交易），确定在到期日交割时所使用的汇率水平。通过签订远期外汇合同，按照合同中预先规定的期远期汇率进行交易，以达到套期保值的目的。由于套利者利用远期外汇 详情>>
抛补套利（coveredinterestarbitrage）是指将套利和掉期交易结合起来进行的外汇交易，套利者在把资金从甲地调往乙地以获取较高利息的同时，还在外汇市场上卖出远期的乙国货币以防止风险。它是一种套利与掉期相结合的一种交易，通过这种交易既可以获得利率差额的好处，同时又可以获得较高的利息收入，但是要付出一笔掉期成本。掉期成本年率=（升/贴水*12）/（即期汇率*远期月数）*100%抛补套利 详情>>
无抛补利率平价(UncoveredInterestRateParity,UIRP)什么是无抛补利率平价无抛补利率平价是指在资本具有充分国际流动性的条件下，投资者的套利行为使得国际金融市场上以不同货币计价的相似资产的收益率趋于一致，也就是说，套利资本的跨国流动保证了“一价定律”适用于国际金融市场。无抛补利率平价的决定机制利率的变化取决于无风险条件下投资者的投机决策，即（1）在年终若持有单位本币的存款 详情>>